Меня уволили за честность, что в банковской среде примерно то же самое, что быть уволенным из морга за отсутствие пульса: формально претензия обоснованная, но по существу непонятно, чего от тебя ждали.
Моя модель отказала в кредите одному молодому человеку. Модель не знала, чей он сын. Она вообще мало что знала — только то, что ей давали: доходы, расходы, просрочки, частоту ночных переводов на карты с женскими именами и привычку покупать часы в тот же день, когда приходит зарплата. Из этого она делала вывод, который у нас в отделе называли скором, а в любой приличной религии — судьбой.
Модель звали «Гранит». Имя придумал не я — его спустили сверху вместе с бюджетом, и в нём, если вслушаться, была вся философия нашего банка: твёрдое, серое, надгробное. Я строил «Гранит» четыре года. Я кормил его историями двенадцати миллионов заёмщиков, как кормят породистую собаку, — строго по граммам и без объедков со стола. Я выгонял из него всё человеческое: жалость, стыд, надежду, привычку верить хорошим лицам. К концу четвёртого года «Гранит» умел смотреть на человека так, как на него, вероятно, смотрит Бог в понедельник утром, — без предубеждения и без интереса.
Молодой человек подал заявку на восемнадцать миллионов под залог автомобиля, который, как выяснилось, принадлежал лизинговой компании, принадлежавшей его отцу, принадлежавшему, в свою очередь, чему-то настолько большому, что у этого не было имени — только отчество. «Гранит» подумал сорок миллисекунд и выдал отказ с вероятностью дефолта девяносто один процент. Для сравнения: у людей, которые берут микрозайм, чтобы отдать микрозайм, эта цифра редко превышает восемьдесят.
Решение ушло в систему автоматически. Потом в систему пришёл звонок. Потом звонок пришёл ко мне.
— Глеб, — сказал на прощание Аркадий Львович, начальник управления рисков, — ты хороший аналитик. Но ты не понимаешь контекста.
Я понимал контекст. Я просто считал, что его нельзя закладывать в модель, потому что тогда модель начнёт оценивать не заёмщика, а нас самих. Как выяснилось позже, именно этим и занимается любая достаточно честная система учёта. Банковские, к счастью, до этого не доросли.
